【4時間目】仮想通貨初心者のためのテクニカル分析講座!エリオット波動理論をシンプルに解説!

こんにちは!夏草ツウコ(@kasou_tsuko)です。今日は前回解説したダウ理論を進化させて相場の流れを読むのに役立つエリオット波動理論についてシンプルに解説したいと思います。ちなみにエリオット波動は相場がどのような状態なのか把握するために利用されることが多くこれからの目標値を判断する際に使えるテクニカル指標となってます。

\\前回の記事はこちら//

【3時間目】仮想通貨初心者のためのテクニカル分析講座!ダウ理論をシンプルに解説!

2018.06.15

エリオット波動理論の考案者とは?

Ralph Nelson Elliott
まずエリオット波動理論の考案者について少し調べてみました。エリオット波動理論はラルフ・ネルソン・エリオットというアメリカ人の方が開発した理論になります。もともとは鉄道会社の会計士として勤務したのちに飲食のコンサルを経て国務省の会計責任者として働いていたみたいですが1927年に重い病になり倒れてしまったみたいです。闘病中の時間を利用して株の相場の値動きについての勉強に没頭しその中で相場はランダムに動くわけでなく規則的なサイクルがある事を発見したのがエリオット波動理論のもととなったみたいです。

エリオット波動理論の概要


このエリオット波動理論はダウ理論の「主要トレンドは三段階でなりたっている」という部分を細かく分析して考案したみたいです。そして相場全体をデータとして分析した際に自然界の現象に数多く出現する「フィボナッチ数列」が深く関わっている事を基本に推進波(5波)と修正波(3波)の8波1サイクルで相場は成り立っているという理論になります。

フィボナッチ数列とは?

フィボナッチ数列とはイタリアの数学者レオナルド・フィボナッチによって1202年に「算盤の書」という書籍を発行してその中で「ウサギの出生率に関する数学的解法」という計算式がのちにフィボナッチ数列として世間に浸透します。

ウサギの出生率に関する数学的解法(フィボナッチ数列)

ウサギの出生率に関する数学的解法

このウサギの出生率に関する数学的解法というのは「1つがいのウサギは産まれて2か月後から毎月1つがいずつのウサギを産む」そして「ウサギが死ぬことはない」としたルールで考えるとどれくらいの数字で増えていくかと計算したときに「1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89・・・」というふうに増えていくとされます。この数字の列がフィボナッチ数列になります。

隣同士を足すと次の数字になる

このフィボナッチ数列には規則性があり隣同士の数字を足すと一番右の数字となります。

比率が黄金比になる

また隣同士の比率は黄金比に収束するという規則性もあります。右と左の数字を割っていく計算をしていくと55÷34以降の答えはすべて黄金比率の1.618となります。

この黄金比率(1:1.618)は自然界でもよく出てくる数字であり人間が自然に美しいと感じる比率になっていてモナリザの絵画やAppleのロゴやTwitterのロゴにもフィボナッチ数列である黄金比率は使われてます。

エリオット波動とフィボナッチ数列

エリオット波動は8波1サイクルで成り立ってますが上昇5波と下降3波はフィボナッチ数列になります。また大きいエリオット波動の中にも細かいエリオット波動があり上昇で21波で下降で13波の合計34波があります。よく見るとここで出てくる数値である「3,5,8,13,21,34」もフィボナッチ数列に含まれる数字になります。またエリオット波動では次の波はどれくらい戻るのかといった目標値を決める時に「38%50%62%」といった比率がよく出てきますがこの割合もフィボナッチ数列から算出したフィボナッチ比率を利用したフィボナッチ・リトレースメントが活用されてます。

エリオット波動の特徴

エリオット波動にはそれぞれの波に特徴があり1波からC波までのルールがありますのでまずはご紹介したいと思います。

1波の特徴


1波の特徴としては上昇の推進波3波の中で1番値幅が少ないケースが多く細かく分析すると1波の中に上昇5波動があります。またリーディング・ダイアゴナルとなる場合が多い。

2波の特徴


2波の特徴は1波の高値から50%〜62%くらい戻すケースが多く1波の始点を割らない。また細かく分析すると下降3波動で構成されています。そして修正波である2波と4波はどちらかが単純でもう片方が複雑なチャートとなる可能性が高いです。

3波の特徴


3波の特徴は1波の上昇の1.38倍1.5倍1.62倍2.62倍4.24倍が目標値となり基本的には推進波の中で1番値幅が高いケースが多いです。また3波は延長する場合もあり延長した場合は他の推進波では基本的には延長が起きない。

4波の特徴


4波の特徴は3波の上昇幅の38%以下で戻すケースが多く1波の高値までは戻さない。

5波の特徴


5波の特徴は短期的な値動きになるケースが多くRSIなどのテクニカル分析ではダイバージェンスといってテクニカルのサインと実際の値動きが逆に動く場合が多い。そしてエンディング・ダイアゴナルといった3波での構成のウェッジになるケースもある。

A波の特徴


A波の特徴は5波の高値の38%50%62%戻すケースが多く1波同様でリーディング・ダイアゴナルとなるケースがある。

B波の特徴


B波の特徴はA波の値幅の38%〜100%の上昇が目標値とされ5波の最高値を更新してしまうケースもある。

C波の特徴


C波の特徴はA波の下げ幅38%〜162%戻すケースが多く衝撃波ではなくエンディング・ダイアゴナルとなるケースがある。

エリオット波動を数える時の注意点

  1. 2波が1波の底値を割る
  2. 4波が1波の高値を割る
  3. 推進波で3波が1番短くなる

 

では実際にエリオット波動を数える時の注意点も記載したいと思います。エリオット波動を数える時には上記の3つのルールが当てはまってまった時は再度数え直してみましょう。

TradingViewでエリオット波動を使ってみる

エリオット波動を数える際におすすめなのがTradingViewの描画ツールです。まずはメイントレンドを把握するために日足で表示して使ってみると良いと思います。

1波〜5波までを数える場合には左のメニューの上から6番目のアイコンをクリックして「エリオットインパルス波動(12345)」を選択してチャート上でクリックして線を引いていきます。

A波〜C波を数える場合は左メニューから「エリオット波動 修正波(ABC)」を選択してチャート上でクリックして線を引いていきます。

最後に直近のBTC/USDの日足でエリオット波動を数えてみました。あくまでも個人的な見解ですが6月13日までで下降の5波が終わったと考えた時に次のA波での推進波はどれくらいの目安で考えるかといった時に使えるのがフィボナッチ・リトレースメントという描画ツールです。

フィボナッチ・リトレースメントは左メニューの上から3番目のアイコンをクリックして「フィボナッチ・リトレースメント」を選択して使用できます。

直近の価格推移からA波の目標価格を4波〜5波の38%とした時に6845ドルあたりでA波から修正波のB波になり6612ドルあたりを目指していく可能性があると思います。

夏草ツウコ
あくまでも予測になりますがエリオット波動を数えることによって今のチャートの状況がどの位置にあるのか大まかに把握するのに役立つと思います。

この記事のまとめ

ざっくりになりましたが今回はエリオット波動理論について記事にしてみました。エリオット波動はダウ理論とおなじく日足でメイントレンドを確認して次に1時間足で確認して最後に15分足などで確認してトレンドを把握してみると良いと思います。最後までお読みいただきありがとうございました。

夏草ツウコ
エリオット波動のトレンド転換をRSIのダイバージェンスで判断する方法やボリンジャーバンドでのトレンド転換サインの見方についても勉強して時間がある時に追記したいと思います。

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